一、用理論或邏輯表述提出研究選題

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在進(jìn)入模型之前，這是提出問題的部分，即告訴讀者為什么要研究這個(gè)問題

。比如，認(rèn)為現(xiàn)有的理論不能解釋某一現(xiàn)象，或者要澄清對(duì)某一問題的認(rèn)識(shí)，又或者是質(zhì)疑現(xiàn)有理論等等。在這一步，就是要讓讀者相信你的問題“要么重要，要么有趣，要么兩者都有”。例如，環(huán)保政策是否會(huì)帶來(lái)環(huán)境的改善，匯率變更如何影響進(jìn)出口貿(mào)易等等。對(duì)該問題的描述可以通過經(jīng)濟(jì)理論的表述進(jìn)行分析，也可以依據(jù)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的邏輯關(guān)系進(jìn)行表述，區(qū)別在于經(jīng)濟(jì)理論嚴(yán)謹(jǐn)?shù)珡?fù)雜，邏輯分析簡(jiǎn)單但不夠嚴(yán)謹(jǐn)。對(duì)于選題的方向依據(jù)經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的用途可以按下述方向選擇。

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1．經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系分析，即結(jié)構(gòu)分析。通常是解釋某些經(jīng)濟(jì)學(xué)現(xiàn)象。

2．?經(jīng)濟(jì)學(xué)假說(shuō)的檢驗(yàn)，即驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論。就是要檢驗(yàn)相關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)假設(shè)或理。

3．預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)學(xué)現(xiàn)象，即經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)。就是預(yù)測(cè)某些經(jīng)濟(jì)學(xué)指標(biāo)的未來(lái)趨勢(shì)。

4．政策選擇，即政策評(píng)價(jià)。就是通過政策模擬找到最遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)政策。

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二、建構(gòu)實(shí)證計(jì)量模型

通過經(jīng)濟(jì)理論分析或邏輯分析已經(jīng)確定了選題的內(nèi)在邏輯，因此就可以使用數(shù)學(xué)模型來(lái)表達(dá)我們的選題。在確定模型時(shí)要理清如下幾點(diǎn)。

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1．?確認(rèn)計(jì)量模型中解釋變量和被解釋變量之間的內(nèi)在聯(lián)系或因果關(guān)系；

2．?對(duì)可以使用的計(jì)量模型進(jìn)行選擇性評(píng)價(jià)，對(duì)模型是否適宜研究該問題進(jìn)行討論，為實(shí)證分析中模型的改進(jìn)提供理論依據(jù)；

3．?依據(jù)上述分析確定初步的理論經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析模型。

在此提醒二點(diǎn):?第一，應(yīng)該對(duì)本領(lǐng)域的實(shí)證分析范式有所了解，即通過閱讀相關(guān)文獻(xiàn)了解這一類模型的實(shí)證分析方法；第二，除研讀相關(guān)經(jīng)濟(jì)理論之外，應(yīng)比較三至五篇有實(shí)證分析的文獻(xiàn)中的實(shí)證計(jì)量模型；第三，應(yīng)初步調(diào)查是否有相關(guān)的數(shù)據(jù)，若無(wú)數(shù)據(jù)則無(wú)法進(jìn)行實(shí)證分析。

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三、數(shù)據(jù)資料收集與處理

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數(shù)據(jù)收集可以從數(shù)據(jù)庫(kù)(?主要是學(xué)校購(gòu)買的數(shù)據(jù)庫(kù))?尋找，也可以從統(tǒng)計(jì)年鑒等出版物收集，還可以向已使用相關(guān)數(shù)據(jù)的論文作者詢問收集。如果進(jìn)行共同研究，可以與合作者共享他們的數(shù)據(jù)。此外，因特網(wǎng)也是一個(gè)有效的數(shù)據(jù)收集來(lái)源地。對(duì)數(shù)據(jù)的收集與使用要注意以下幾點(diǎn)。

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1．?對(duì)數(shù)據(jù)的精確性一定要按經(jīng)濟(jì)學(xué)定義嚴(yán)格查核。模型中的變量是經(jīng)濟(jì)學(xué)變量，但實(shí)際經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中提供的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)不一定與模型中的經(jīng)濟(jì)學(xué)變量嚴(yán)格對(duì)應(yīng)

。如?C?－?D?生產(chǎn)函數(shù)中的資本存量?K，可以使用原值，也可以使用凈值，選擇不同，結(jié)論亦會(huì)有差異。

2．?對(duì)于時(shí)間序列數(shù)據(jù)，如果是價(jià)值量數(shù)據(jù)還需要進(jìn)行可比價(jià)處理，即處理為同一時(shí)期價(jià)格計(jì)量的價(jià)值量指標(biāo)。只有這樣不同時(shí)期的數(shù)據(jù)才具有可比性，研究結(jié)論才是可信的。

3．?如果數(shù)據(jù)中有異常值需要進(jìn)行特殊處理。如沒有理由剔除，應(yīng)選擇虛擬變量進(jìn)行表述。

4．?如果使用季節(jié)時(shí)間序列數(shù)據(jù)就必須進(jìn)行季節(jié)調(diào)整，因?yàn)樵S多季節(jié)數(shù)據(jù)不可直接相比。

5．?數(shù)據(jù)處理完畢后可以使用電子表格軟件對(duì)數(shù)據(jù)列表繪圖，以驗(yàn)證數(shù)據(jù)的邏輯合理性，對(duì)不合理的數(shù)值要有所處理；不論要用的是橫截面數(shù)據(jù)還是時(shí)間數(shù)列，數(shù)據(jù)量越大越好，如果能夠使用面板數(shù)據(jù)(?PanelData)?就更好；

6．?對(duì)資料數(shù)值作一些描述統(tǒng)計(jì)分析是實(shí)證分析的前期準(zhǔn)備。通常通過圖表列描述各統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)量(?樣本平均值、變異數(shù)、變量間的樣本相關(guān)系數(shù)等)?。

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四、參數(shù)估計(jì)與模型取舍

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估計(jì)方法的選擇既不能片面強(qiáng)調(diào)復(fù)雜性也不能過于簡(jiǎn)單，而是要根據(jù)實(shí)際問題的需要確定最恰當(dāng)?shù)姆椒?。在模型的參?shù)估計(jì)過程中要依據(jù)經(jīng)濟(jì)理論檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、經(jīng)濟(jì)計(jì)量檢驗(yàn)的結(jié)論不斷對(duì)模型進(jìn)行修正，直到找到最佳模型。

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1．?若采用了比較復(fù)雜的計(jì)量方法，則要說(shuō)明為什么簡(jiǎn)單的方法不適合。

計(jì)量方法的好壞不在其復(fù)雜程度，而在于它是否能夠幫我們得到正確的估計(jì)值，以了解數(shù)據(jù)中所包含的真正信息。

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2．?回歸模型的設(shè)定，尤其是函數(shù)形式與解釋變量的取舍，可在估計(jì)過程中不斷的修正。對(duì)被解釋變量和解釋變量均可嘗試諸如對(duì)數(shù)、指數(shù)、冪函數(shù)等不同的函數(shù)形式。這些函數(shù)形式的選擇，以經(jīng)濟(jì)理論上的考慮最為重要，不能單只為了提高模型的估計(jì)效果，而盲目的選擇一些不合理的函數(shù)形式。經(jīng)濟(jì)理論分析需要的彈性分析、半彈性分析、邊際分析就決定了模型的函數(shù)形式。

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3．?解釋變量的選取

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(?1)?解釋變量是用來(lái)解釋被解釋變量的，因此，要么解釋變量是原因，要么解釋變量是被解釋變量的先行指標(biāo)。也就是說(shuō)，解釋變量是原因在先，被解釋變量是結(jié)果在后，有一定的先后順序。

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(?2)?要注意解釋變量的相關(guān)性，不能將一大堆彼此相關(guān)性很高的變量放進(jìn)回歸式內(nèi)，如此會(huì)造成嚴(yán)重的多重共線性問題；

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(?3)?經(jīng)濟(jì)理論所牽涉到的變量如果是無(wú)法觀察到的，做實(shí)證研究時(shí)必須采用替代變量(?Proxy)，研究者要對(duì)所選用的替代變量的合理性加以說(shuō)明。

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(?4)?虛擬變量的定義要清楚而合理，使用要小心；

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(?5)?如果解釋變量有觀測(cè)誤差等數(shù)據(jù)缺陷，需要探討可能造成的計(jì)量問題。

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4．?橫截面數(shù)據(jù)要重點(diǎn)關(guān)注異方差(?Heteroscedasticity)問題，時(shí)間數(shù)列數(shù)據(jù)則要重點(diǎn)關(guān)注自相關(guān)(?Autocorre-lation)?問題。要確定時(shí)間數(shù)列的穩(wěn)定性(?Stationarity)?。

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5．?模型參數(shù)的穩(wěn)定性要注意，可以使用?Chow Test?判斷是否存在斷點(diǎn)。

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五、實(shí)證分析報(bào)告的寫作

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實(shí)證分析的論文與一般經(jīng)濟(jì)學(xué)論文具有相通之處，此處僅僅就計(jì)量分析論文的特殊性進(jìn)行展開表述。

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1．?緒論

說(shuō)明研究的性質(zhì)、范圍和目的，并從不同角度或一個(gè)比較寬廣的視野(?歷史、社會(huì)、文獻(xiàn)、問題嚴(yán)重性等)?來(lái)解釋研究的重要性。

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2．文獻(xiàn)回顧

對(duì)和主題有直接和間接關(guān)系的文獻(xiàn)做一個(gè)簡(jiǎn)單、清楚、有系統(tǒng)的回顧，和主題有直接關(guān)系但有不同結(jié)果的文獻(xiàn)，更是要有比較完整的解釋。對(duì)該選題的模型使用要進(jìn)行總結(jié)和歸納，提出本文模型使用的特點(diǎn)與新意。

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3．?模型設(shè)定

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經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型必須是可以進(jìn)行實(shí)證分析的模型，因此用來(lái)研究經(jīng)濟(jì)學(xué)問題的計(jì)量模型一定是可以應(yīng)用樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行參數(shù)和相應(yīng)統(tǒng)計(jì)量的估計(jì)的模型。這些模型可以通過數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的模型推導(dǎo)而來(lái)，也可以在簡(jiǎn)單的邏輯關(guān)系上構(gòu)建。對(duì)模型中所涉及的變量均須給與明確的定義，對(duì)解釋變量和被解釋變量之間的關(guān)系要詳盡的說(shuō)明，也要解釋對(duì)模型中主要系數(shù)(?或由這些系數(shù)所導(dǎo)出之彈性、乘數(shù)等)?可能數(shù)值的大小及符號(hào)有怎樣的理論預(yù)期，這些說(shuō)明正是文章所要通過模型解決的經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。

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4．?數(shù)據(jù)收集與處理

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對(duì)數(shù)據(jù)的種類、性質(zhì)、來(lái)源出處、數(shù)據(jù)修訂的方式、數(shù)據(jù)中可能有的錯(cuò)誤和缺失，都要有詳細(xì)的說(shuō)明，最好也能將資料的基本統(tǒng)計(jì)量表列出來(lái)。

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5．?實(shí)證分析結(jié)果的報(bào)告

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(?1)?模型估計(jì)結(jié)果可以選擇公式法和表格法進(jìn)行表述。如果模型比較簡(jiǎn)單，解釋變量少，可以使用公式法表述。這樣簡(jiǎn)潔明了，清晰易懂。如果解釋變量較多，可以選擇表格法進(jìn)行表述。但都要把回歸系數(shù)及其主要檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量標(biāo)示在相應(yīng)位置。每一系數(shù)估計(jì)值旁標(biāo)示標(biāo)準(zhǔn)誤(?s．?e．?)?或?t?統(tǒng)計(jì)量，也可加列?p?值，對(duì)于顯著的估計(jì)值也可附加星號(hào)標(biāo)記以提醒讀者。顯示模型整體表現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)量，如?Ｒ2(?線性回歸模型)?，F?統(tǒng)計(jì)量，都應(yīng)列出。對(duì)于時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型?Durbin－?Watson?統(tǒng)計(jì)量必須列出。

??

(?2)?對(duì)主要回歸系數(shù)(?或由回歸系數(shù)所導(dǎo)出之彈性、乘數(shù)等)?估計(jì)值的大小、符號(hào)及顯著與否要詳加討論，對(duì)于顯著的估計(jì)值更要和理論預(yù)期值比較，若有明顯的矛盾，則要探討原因。

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(?3)?對(duì)重要回歸系數(shù)若是得不到顯著的估計(jì)值，則要探討其中原因。絕不能對(duì)不顯著的估計(jì)值做出過度的解釋，尤其不能宣稱不顯著的估計(jì)值支持或不支持某些特定結(jié)論。我們要知道估計(jì)值不顯著，就是表示所使用的數(shù)據(jù)不能夠提供足夠的信息，若是沒有足夠的信息，當(dāng)然不能夠也不應(yīng)該做出任何確切的結(jié)論。

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(?4)?所有具有政策意義的重要論點(diǎn)都要經(jīng)過假設(shè)檢驗(yàn)的探討其顯著性。

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(?5)?若要根據(jù)估計(jì)模型對(duì)數(shù)據(jù)外的時(shí)期或狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)，則態(tài)度必須保守謹(jǐn)慎，盡可能設(shè)想預(yù)測(cè)可能不準(zhǔn)的原因。

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(?6)?所有列舉的統(tǒng)計(jì)數(shù)字應(yīng)盡量保持統(tǒng)一的小數(shù)點(diǎn)位數(shù)(?小數(shù)點(diǎn)后三位數(shù)或四位數(shù)均可)，如果有很小或很大的數(shù)字，則可以用科學(xué)表示法表示(?例如?1．?2345 × 10－?4)?，盡可能顯示出三至五位有效數(shù)字。

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6．?結(jié)論與政策建議

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對(duì)全文的研究結(jié)論進(jìn)行綜合，用一句簡(jiǎn)短的語(yǔ)言表述你的研究結(jié)論。然后對(duì)該結(jié)論給予相應(yīng)的說(shuō)明。一篇實(shí)證分析論文的結(jié)論一定要來(lái)源于你實(shí)證分析模型，要相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的支持。重要的核心研究結(jié)論有2-3條已經(jīng)很了。一定不可直接引用流行的但你文中未作為重點(diǎn)研究的結(jié)論作為你論文的結(jié)論。對(duì)應(yīng)的政策建議也應(yīng)該由你的研究結(jié)論產(chǎn)生的對(duì)所有重要結(jié)果做一個(gè)完整的總結(jié)，并經(jīng)由理論或數(shù)據(jù)中不盡完美處的討論，指明未來(lái)研究的方向。

本文來(lái)源：中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)研究生學(xué)報(bào)。作者：李占風(fēng)

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